Pojistně-matematická věda

Co je pojistně-matematická věda?

Pojistně-matematická věda je obor, který pomocí matematických a statistických metod hodnotí finanční rizika v oblasti pojišťovnictví a financí. Pojistně-matematická věda aplikuje matematiku pravděpodobnosti a statistiky k definování, analýze a řešení finančních důsledků nejistých budoucích událostí. Tradiční pojistně-matematická věda se z velké části točí kolem analýzy úmrtnosti a tvorby životních tabulek a aplikace složených úroků.

Klíčové způsoby

Pochopení pojistně-matematické vědy

Pojistněmatematická věda se pokouší kvantifikovat riziko události, která nastane, pomocí analýzy pravděpodobnosti, aby bylo možné určit její finanční dopad. Pojistněmatematická věda se obvykle používá v pojišťovnictví u pojistných matematiků. Pojistněmateři analyzují matematické modely, aby předpověděli nebo předpověděli přiměřenost nastalé události, aby pojišťovna mohla přidělit prostředky na vyplacení jakýchkoli nároků, které by mohly z události vyplynout. Například studium úmrtnosti jednotlivců určitého věku by pomohlo pojišťovnám pochopit pravděpodobnost nebo časový rámec vyplacení životní pojistky.

Pojistně-matematická věda se stala formální matematickou disciplínou na konci 17. století se zvýšenou poptávkou po dlouhodobém pojistném krytí.Pojistně-matematická věda zahrnuje několik vzájemně propojených předmětů, včetně matematiky, teorie pravděpodobnosti, statistiky, financí, ekonomie a informatiky. Pojistně-matematická věda historicky používala deterministické modely při konstrukci tabulek a pojistného. V posledních 30 letech prošla věda revolučními změnami v důsledku rozšíření vysokorychlostních počítačů a spojení stochastických pojistně-matematických modelů s moderní finanční teorií.

Mnoho vysokých škol a univerzit nabízí tituly v pojistně matematické vědě, která se skládá z pevného základního kurzu v matematice, statistice a ekonomii a na všechny typy investic.

Aplikace pojistně-matematické vědy

Životní pojištění a penzijní připojištění jsou dvě hlavní aplikace pojistně-matematické vědy. Pojistně-matematická věda se však uplatňuje i při studiu finančních organizací, aby analyzovaly své závazky a zlepšily finanční rozhodování. Pojistní matematici využívají tuto specializovanou vědu k hodnocení finančních, ekonomických a dalších obchodních aplikací budoucích událostí.

Pojištění

V tradičním životním pojištění se pojistněmatematická věda zaměřuje na analýzu úmrtnosti, tvorbu životních tabulek a aplikaci složeného úroku, což je kumulovaný úrok z předchozích období plus úrok z hlavní investice. V důsledku toho může pojistněmatematická věda pomoci vytvořit politiky pro finanční produkty, jako jsou anuity, což jsou investice, které platí proud fixních příjmů. Pojistněmatematická věda se také používá k určení různých finančních výsledků investovatelných aktiv držených neziskovými korporacemi v důsledku dotací.

Ve zdravotním pojištění, včetně plánů poskytovaných zaměstnavatelem a sociálního pojištění, zahrnuje pojistněmatematická věda analýzu sazeb

Například míra invalidity se určuje u veteránů, kteří mohli být zraněni při výkonu služby. Určitá procenta se přiřazují k rozsahu invalidity, aby se určila výplata z pojištění invalidity.

Pojistně-matematická věda se také uplatňuje na majetek, nehodu, odpovědnost a obecné pojištění – případy, kdy je krytí zpravidla poskytováno na obnovitelné období (například roční). Krytí může na konci období zrušit kterákoli ze stran.

Důchody

V penzijním průmyslu pojistněmatematická věda porovnává náklady alternativních strategií s ohledem na návrh, financování, účetnictví, správu a údržbu nebo redesign penzijních plánů.Penzijní plán je plán definovaných požitků, což je typ penzijního plánu zahrnující příspěvky od zaměstnavatele, které mají být odloženy a vyplaceny zaměstnancům po odchodu do důchodu.

Sazby krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů výrazně ovlivňují penzijní plány a jejich investiční strategie. Dluhopisy jsou dluhové nástroje vydávané vládami a korporacemi, které obvykle platí periodickou úrokovou sazbu. Například v prostředí s nízkými úrokovými sazbami by penzijní plán mohl mít potíže získat příjem z dluhopisů, do nichž investoval, což zvyšuje pravděpodobnost, že by penzijnímu plánu mohly dojít peníze.

Mezi další faktory ovlivňující životaschopnost penzijního plánu patří úprava dávek, kolektivní vyjednávání, konkurenti zaměstnavatele a měnící se demografie zaměstnanců. Na finance penzijního plánu mají vliv také daňové zákony a politika berního úřadu (IRS) týkající se výpočtu penzijních přebytků. Pravděpodobnost, že penzijní plán zůstane financován, mohou navíc ovlivnit ekonomické podmínky a trendy na finančních trzích.