Index náhodné chůze (RWI)

Co je index náhodné procházky (RWI)?

Index náhodné chůze (RWI) je technický ukazatel, který porovnává cenové pohyby cenného papíru s náhodnými pohyby ve snaze určit, zda je ve statisticky významném trendu. Lze jej použít pro generování obchodních signálů na základě síly základního cenového trendu.

Klíčové způsoby

Pochopení indexu náhodné procházky (RWI)

Index náhodné chůze (RWI) vytvořil Michael Poulos s cílem určit, zda aktuální cenová akce cenného papíru vykazuje "náhodnou chůzi", nebo je výsledkem statisticky významného trendu, vyššího či nižšího.

Náhodná chůze se týká pohybů na trhu nebo v oblasti bezpečnosti, které jsou v oblasti statistických hladin „hluku“ a nejsou v souladu s potvrzeným nebo definovatelným trendem. Technický ukazatel byl původně publikován v časopise Technická analýza zásob a komodit v článku z 90. let nazvaném „O trendech a náhodných chůzích“.

William Feller, matematik, který se specializoval na teorii pravděpodobnosti, dokázal, že hranice náhodnosti, známé také jako vzdálenosti posunutí, lze vypočítat tak, že vezmeme čtvereční stopu z počtu binárních událostí, které se vztahují k oboustranným výsledkům se stejnou pravděpodobností (jako hod mincí). Logicky řečeno, každý pohyb mimo tyto hranice naznačuje, že pohyb není ve své podstatě náhodný. RWI tyto matematické principy uplatňuje při měření vzestupného a sestupného trendu, aby určilo, zda je náhodný nebo statisticky významný.

RWI a průměrný směrový index (ADX) vypadají docela podobně a ve skutečnosti jsou si dost podobné. Průměrný směrový index (ADX) se skládá z směrových pohybových přímek (DI+ a DI-), které se pohybují velmi podobně jako RWI Low a High. ADX je třetí přímka na ukazateli ADX a ukazuje sílu trendu. Údaje nad 25 ukazují silný trend.

Výpočet indexu náhodné procházky

Protože indikátor měří jak uptrend a downtrend sílu, indikátor má dva řádky a vyžaduje samostatné výpočty pro oba.

Výpočet pro vysoké periody, neboli RWI High, je:

 Vysoká RWI = Vysoká − Nízká n ATR × n kde: n = počet dnů v období ATR = průměrný skutečný rozsah \begin{aligned} &\text{Vysoká RWI} = \frac { \text{Vysoká} - \text{Nízká}_n}{ \text{ATR} \times \sqrt{n} \\ &\textbf{where:} \\ &n = \text{počet dnů v období} \\ &\text{ATR} = \text{průměrný skutečný rozsah} \\ \end{aligned} ​RWI Vysoká=ATR×n​Vysoká−Nízká​​kde:n=počet dnů v periodATR=průměrný skutečný rozsah​

Jinými slovy, pokud počítáte nejvyšší hodnotu RWI za posledních pět dní, vezměte nejvyšší hodnotu ode dneška minus nejnižší hodnotu z předchozího období a vypočítejte nejvyšší hodnotu RWI. Pak vypočítejte pomocí dnešní nejvyšší hodnoty minus nejnižší hodnotu před dvěma dny. Udělejte to pro každý den, kdy se vracíte o pět obchodních relací zpět.

Hodnota RWI High je nejvyšší hodnota za posledních pět dní nebo za libovolný počet zvolených období (n).

RWI Low se vypočte takto:

 RWI Low = High n − Low ATR × n \begin{aligned} &\text{RWI Low} = \frac { \text{High}_n - \text{Low} }{ \text{ATR} \times \sqrt{n} \\ \end{aligned} ​RWI Low=ATR×n​Highn​−Low​​

Metoda je podobná výše uvedenému přístupu s tím rozdílem, že nyní pro vytvoření prvního výpočtu použijeme dnešní nízkou a vysokou hodnotu z předchozího období. Pak použijeme vysokou hodnotu z období před dvěma dny. Proveďte to pro každé z n období. Hodnota RWI Low je nejnižší počet z n dokončených výpočtů.

Každý den (nebo období) se výpočty dokončují znovu.

Random Walk Index Trading

Index náhodné chůze se obvykle používá během dvou až sedmi období pro krátkodobé obchodování a skalpování a osmi až 64 období pro dlouhodobé obchodování a investice. Hráči na trhu mohou chtít s tímto nastavením experimentovat, aby zjistili, co nejlépe vyhovuje jejich celkovým strategiím.

Hodnoty nad 1.0 naznačují, že zabezpečení má vyšší nebo nižší trend, zatímco hodnoty pod 1.0 naznačují, že se zabezpečení může pohybovat náhodně. Pokud je hodnota RWI Low nad jedničkou, indikuje to silný sestupný trend; pokud je hodnota RWI High nad jedničkou, indikuje to silný uptrend.

Obchodníci a tržní časovače často vstupují do dlouhých pozic, když je dlouhodobá hodnota RWI High vyšší než 1,0 a krátkodobá hodnota RWI Low je také vyšší než 1,0. To znamená, že obchodník sleduje dva výpočty RWI, dlouhodobější, řekněme 64dobý, a krátkodobý, řekněme sedmdobý.

Obchodník nakupuje, když je dlouhodobá hodnota RWI High vyšší než 1,0, což naznačuje dlouhodobý silný vzestup, ale krátkodobá hodnota RWI Low je také vyšší než 1,0, což ukazuje, že krátkodobě cena klesla, což poskytuje příznivý vstup do dlouhodobého vzestupu.

Krátké pozice lze zadat, pokud je dlouhodobá hodnota RWI Low vyšší než 1,0 a krátkodobé vrcholy RWI High také nad 1.

Někteří obchodníci mohou vypadat, že používají crossovery dvou linií k označení potenciálních obchodů. To bude fungovat dobře, když se vyvinou silné trendy, ale bude to mít za následek spoustu ztrátových obchodů, pokud cena nemá trend dobře, protože crossovery by mohly nastat bez silného trendu výsledného. To znamená, že někteří obchodníci mohou chtít využít tento přístup, potenciálně ve spojení s jinými formami technické analýzy.

Příklad indexu náhodné procházky

Denní graf Apple Inc. (AAPL) má 30-období indikátor RWI aplikován na něj.

Když cena klesá, červená čára, neboli RWI Low, je na vrcholu.

Když cena stoupá, zelená čára neboli RWI High je na vrcholu.

Když je některá z těchto čar nad jednou, černou vodorovnou čarou, indikuje to silný trend.

Vlevo je silný uptrend. RWI High se pohybuje nad 1,0 a RWI Low je pod 1,0.

Pak začíná silný sestup. RWI Low se pohybuje nad 1,0 a RWI High je hluboko pod 1,0.

Následuje další uptrend s podobnými podmínkami jako předchozí uptrend.

Pak se akcie dostane do slabého období trendingu. Ani RWI Low nebo High neudrží svou pozici nad 1,0 na dlouho. Na krátkou dobu se obě linie dokonce zamotají kolem nulové značky, což signalizuje velmi slabý trend, nebo kolísavé obchodování, v obou směrech.

Omezení indexu náhodné procházky

RWI je zaostávající ukazatel. Ve svém výpočtu používá dřívější údaje a není na něm nic přirozeně prediktivního. Zatímco ukazatel se může pohybovat nad jedním a signalizovat tak silný trend, může snadno sklouznout zpět pod jeden velmi rychle. Může také přejít ze slabého trendu do silného trendu s malým předvídáním ze strany ukazatele.

Čekání, až se ukazatel posune nad jedničku, než se v tomto směru začne obchodovat, může někdy vést ke špatnému vstupu. Cena se v tomto směru pohybuje již nějakou dobu a může být připravena na zpětný chod nebo na stažení.

Index náhodné chůze se nejlépe používá ve spojení s analýzou cenové akce nebo jinými formami technické analýzy.